Özet:
Bu çalışmada, kullanılan zaman serileri modelleri ile stratejik öneme sahip pamuk arzının pamuk fiyatıyla birlikte diğer ekonomik faktörlere karşı gösterdiği tepkilerin özellikleri ile kısa ve uzun dönem dengelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bununla birlikte yine zaman serileri analizi kullanılarak önümüzdeki on yılın (2014-2023) önemli politika değişikliklerinin, ekonomik gelişmelerin ve krizlerin şok etkileri de dikkate alınarak pamuk ekim alanları, pamuk üretim miktarları, pamuk verimi, pamuk fiyatı ve alternatif ürün olarak buğday ile mısır fiyatları için projeksiyonlar hesaplanmıştır. Bu dönemde oluşturulmuş tüm iktisadi değişkenlerin yapısal kırılmaları göz önünde bulundurularak her bir değişkene ait zaman serisine birim kök testleri uygulanmıştır. Birinci fark alma işleminden sonra durağan hale getirilen bu serilere ARIMA (p,d,q)modelleri uyarlanmış ve seçilen model vasıtasıyla öngörülerde bulunulmuştur. ARIMA modellerinde gecikme sayılarının belirlenmesi ve nihai model seçimi için AIC ve SBC bilgi kriterlerinden yararlanılmıştır. Son olarak pamuk, mısır ve buğday arz miktarları VAR modelleri yardımı ile analize tabi tutulmuştur. Modellerde gecikme sayıları ve diğer zorunlu testler ortaya konularak pamuk arz miktarının yalnız başına modellenmesi, diğer taraftan mısır ve buğday arz miktarlarının da VAR sistemi içinde çözülmesi Granger nedensellik testleri yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Testler doğrultusunda model tahminleri gerçekleştirilmiştir. Pamuk arz modelinde; özellikle pamuğun kendi fiyatı, gecikmeli fiyatı, alternatif ürün olarak buğdayın fiyatı ve kukla değişkeni olarak da GAP'ın etkisi istatistikî olarak önemli bulunurken, yine kukla değişken olarak analize dâhil edilen pamuk desteklemelerinin etkileri istatistikî açıdan önemli bulunmamıştır.
